Zinsrisikomanagement im aktuellen Umfeld - Zinsrisiken im Bankbuch aufsichtskonform messen und im aktuellen Marktumfeld steuern
Das Zinsrisikomanagement ist im aktuell volatilen Zinsumfeld extrem gefordert. Zudem sind Zinsänderungsrisiken auch 2025 im Fokus der Aufsicht. Neben den hohen Zinsänderungsrisiken sind von regulatorischer Seite die neuen MaRisk (8. Novelle), die Ausreißer-Tests und die Leitlinien zum Credit-Spread-Risiko von Relevanz.
- 8. MaRisk-Novelle: Umsetzung der EBA-Leitlinie
zum IRRBB und CSRBB in nationales Recht
- Neuer RTS für aufsichtliche Standardansätze
zur Ermittlung des Zinsänderungsrisikos des Anlagebuchs
- Abbildung von Produkten mit unbestimmter Zinsbindung, Steuerung von Tagesgeldern in der Praxis
- Messung und Steuerung des Zinsrisikos /
Abbildung diverser Produkttypen
| Veranstaltungs-Code | FB24-227583-61077069 |
Bildungsziel der Schulung:
Die neuen EBA-Leitlinien zum Zinsänderungsrisiko des Anlagebuchs und des Kreditspreadrisikos wurden mit der 8. MaRisk-Novelle in nationales Recht überführt. Darüber wurde ein RTS zum aufsichtlichen Zinsschock, der um eine ertragsbasierte Komponente erweitert wird, sowie ein RTS zu (vereinfachten) Standardverfahren in 2024 durch die EU-Kommission veröffentlicht. Der RTS zum aufsichtlichen Zinsschock löst das Zinsschock-Rundschreiben ab, definiert die Schwelle für ein erhöhtes Zinsänderungsrisiko in der ökonomischen Perspektive neu und ergänzt diese um eine ertragsorientierte Sichtweise. Zudem können die Aufseher zukünftig die Berechnung des Zinsänderungsrisikos mittels (vereinfachter) Standardansätze verlangen, sofern das interne Zinsrisikomanagement einer Bank als nicht angemessen eingestuft wird.
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In diesem Online-Seminar erfahren Sie von unseren Experten aus Aufsicht und Treasury-Praxis die Inhalte und Interpretation der neuen Anforderungen, die insbesondere das Risikomanagement, die Offenlegung und den Messansatz betreffen. Hier lernen Sie, Zinsänderungsrisiken im aktuellen Umfeld aufsichtskonform zu identifizieren, zu messen, zu validieren, zu steuern und offen zu legen. Auch die Steuerung im Spannungsfeld zwischen aktuellen Marktentwicklungen (mit inverser Zinsstrukturkurve) und Regulatorik bildet einen Schwerpunkt des Seminars.
Veranstaltungsort:
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Kursart:
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