Handel & Dienstleistungen

Derivate

Im Seminar "Derivate" werden zunächst die Grundlagen eingeführt, angefangen bei der Unterscheidung zwischen Kassa- und Termingeschäften bis hin zur Klassifizierung von Derivaten in Plain Vanilla und komplexe Produkte. Ein Überblick über Zins-, Kredit-, Aktien- und Währungsderivate wird Ihnen dabei helfen, die Vielfalt und Bedeutung dieser Instrumente zu verstehen. Sie werden sich auch mit unbedingten und bedingten Derivaten befassen, ihre symmetrischen und asymmetrischen Risikoprofile untersuchen und die vier Grundstrategien des Optionshandels erörtern, um ein tieferes Verständnis für den Risikotransfer und die Hebelwirkung zu erlangen. Des Weiteren werden Sie sich mit spezifischen Derivaten wie Forward Rate Agreements (FRA), Zinsswaps, Devisenkassa-, Termin- und Swapgeschäften sowie Kreditausfall-Swaps (CDS) auseinandersetzen. Die Erläuterung der Optionsterminologie und der "Greeks" wird Ihnen helfen, das Wesen von Optionen besser zu verstehen, während wir Swaptions, Caps & Floors definieren und ihre Zerlegung sowie Einsatzmöglichkeiten analysieren werden.

Einführung

Kassa- und Termingeschäften (Derivate)

Börsengehandelte und außerbörsliche (OTC) Instrumente

Klassifizierung von Derivaten in Plain Vanilla und komplexe Produkte

Überblick über Zins-, Kredit-, Aktien- und Währungsderivate



Hedging

Analyse des Marktpreisrisikos

Bonitäts- bzw. Ausfallrisikos



Unbedingte und bedingte Derivate

Untersuchung symmetrischer und asymmetrischer Risikoprofile

Erörterung der vier Grundstrategien des Optionshandels

Betrachtung des Risikotransfers und der Hebelwirkung



Forward Rate Agreements (FRA) und Zinsswaps



Devisenkassa-, Termin- und Swapgeschäfte



Kreditausfall-Swap (CDS)



Optionen

Erläuterung der Optionsterminologie und der "Greeks"



Swaptions, Caps & Floors

Definition und Analyse der Zerlegung sowie Einsatzmöglichkeiten



Strukturierte Finanzprodukte

Grundlagen und Funktionsweise

Zerlegung, Bewertung, Risikomessung und Simulation eines Floaters mit Zinsobergrenze

Veranstaltungs-Code

FB24-517115-60294482